اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟

اندیکاتور RSI

در مطلب اندیکاتور بورس چیست؟ مباحث و مفاهیم اولیه اندیکاتور ها را توضیح دادیم حالا می خواهیم با یکی از اندیکاتور های پر کاربرد یعنی اندیکاتور RSI آشنا شویم تا بتوانیم از آن در تحلیل هایمان استفاده کنیم.

اندیکاتور آر اس ای

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index می باشد اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

این اندیکاتور نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده شده.

استفاده از اندیکاتور RSI  بسیار فراگیر و محبوب شده و آمار نشان می دهد که این محبوبیت بی دلیل نیست و این اندیکاتور اهمیت بالایی در تعیین نقاط خرید و فروش دارد.

اندیکاتور RSI در نرم افزار های کمکی تحلیل تکنیکال در زیر نمودار قیمت-زمان اصلی رسم می شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول آن سخت بوده اما امروزه با چند کلیک نرم افزار ها به راحتی این اندیکاتور را برای تحلیل گران به نمایش در می آورند.

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور قیمتی است و در محاسبات خود از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی بهره می برد که متداول ترین آنها بازه زمانی ۱۴ روزه است. اما تحلیل گر می تواند متناسب با کارکرد خود این بازه زمانی را تغییر دهد و بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و… روز تعیین کند.

تعیین بازه زمانی و حساسیت اندیکاتور

هرچه بازه زمانی کوچکتری در نظر گرفته شود اسیلاتور RSI حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت نشان می دهد و به همین ترتیب نوسانات بیشتری خواهد داشت و سیگنال های خرید و فروش بیشتری را می دهد.

این اتفاق باعث بالا رفتن درصد خطای سیگنال های خروجی از اندیکاتور می شود. برای افرادی که تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند بازه های زمانی کوتاه تر مناسب می باشد.اما طراح این اندیکاتور ۱۴ روز و ۱۴ هفته را بازه زمانی متناسب با اندیکاتور RSI معرفی کرده است.

اندیکاتور RSI از عدد ۰ تا ۱۰۰ درجه بندی شده و در بین این سطوح نوسان می کند. فعالان بازار های سرمایه و بورس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را به عنوان سطوح ویژه انتخاب کرده اند.

در این درجه بندی ۳۰ نشان از فروش های افراطی و سطح حمایتی که به احتمال زیاد برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خرید های افراطی و سطح مقاومتی که احتمال کاهش قیمت را خواهد داشت.

درجه ۵۰ هم به عنوا سطح میانی در نظر کرفته می شود. اگر نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن نیز بیشتر می شود.

اسیلاتور RSI

اسیلاتور RSI

واگرایی در اندیکاتور rsi

واگرایی در اندیکاتور rsi

استفاده از قوانین روند در آر اس آی

در اسیلاتور RSI از قوانین روند نیز می توان استفاده کرد و برای نوسانات RSI خط روند رسم کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را پیدا کرد.

رسم خط روند بر اسیلاتور RSI

رسم خط روند بر اسیلاتور RSI

تحلیل پذیری اندیکاتور RSI با سطوح حمایت و مقاومت

در RSI نیز همانن

قوانین سطوح حمایت و مقاومت در rsi همانند نمودار قیمت سهم می باشد. یعنی در اینجا هم با اتصال نقاط کمینه rsi به یکدیگر می توانید به حمایت دینامیک rsi برسید و با اتصال نقاط بسشینه به هم به سطح مقومت برسید.

هرچقدر سطوح حمایت و مقاومت rsi با قدرت بیشتری شکسته شوند از اعتبار بالاتری برخوردار هستند و می توان با اعتما بیشتری معامله کرد.


خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال


واگرایی ها در اندیکاتور RSI :

واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین تر از ۳۰ را نشان می دهد اخطار بسیار جدی ای تلقی می شود که حتما باید به آن توجه کرد. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به احتمال زیاد شاهد برگشت روند و نزول قیمت خواهیم بود. و در شرایطی که در انتهای یک روند نزولی شاهد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در تراز های ۳۰ و کمتر از آن باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

ممکن است در تراز های کمتر تر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی به نسبت از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار است.


خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان در تحلیل


نکته مهم:

اندیکاتور ها تنها تعقیب کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی توان به موقعیت خرید و فروش رفت بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب و محیا باشد با کمک ابزار های تحلیل تکنیکال تاییدیه ای بر این تحلیل ها گرفته شود.

برای مطالعه بیشتر:

مخترع اسیلاتور RSI جی ولز ویلدر است که در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” این اسیلاتور محبوب و کاربردی را به عنوان سیستمی جدید در بررسی و نحوه خرید و فروش سهام معرفی کرد.

مطالب مرتبط


ترتیبی که گروه دوره آموزشی برای خواندن مطالب سری انواع اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد میکند:




فرم نظر ها


ارسال یک نظر