اندیکاتور استوکاستیک چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و…. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک ها بر حسب قیمت پایانی محاسبه می شود. به این صورت که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.

در این مطلب فرمول محاسبه اندیکاتور را ذکر نمی کنیم زیرا محاسبه دستی آن کاربردی برای ما ندارد و این کار را نرم افزار های تحلیل تکنیکال برای ما انجام می دهند پس تنها اگر کاربرد و استفاده از اندیکاتور را یاد بگیریم کافی است.

ساختار اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که گفتیم درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد. سطح بالای درجه ۸۰ منطقه خرید های هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می شود.

در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.

اندیکاتور استوکاستیک ها از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

خط  k% حساس تر و سریعتر می باشد و خط D% کند تر است. خط D% میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد.(البته این عدد سه قابل تغییر است و به صورت پیش فرض در نرم افزار ها انتخاب شده است.)

دوره زمانی اندیکاتور بطور پیش فرض ۵ در نظر گرفته می شود اما دوره ۱۴ تایی بسیار رایج تر و مناسب تر می باشد زیرا هر چه دوره کوچک تر تنظیم شود اندیکاتور نوسانات بیشتری دارد و سیگنال های بیشتری صادر می کند که باعث افزایش درصد خطا در سیگنال ها می شود .

همچنین اگر عدد دوره بزرگ در نظر گرفته شود اندیکاتور کند می شود و نسبت به موقعیت های خرید و فروش واکنش مناسبی نشان نمی دهد و موجب ضرر و زیان معامله گران می شود.

بنابراین بهتر است عددی متوسط مانند ۱۴ تعیین شود که واکنش های بهتری به تغییرات قیمت بدهد٬ نه خیلی کند باشد و نه خیلی تند. البته انتخاب دوره زمانی به استراتژی های معاملاتی و تایم فریم مورد نظر معامله گر بستگی دارد.معمولا دوره K% 14 ، دوره D% 3 و اسلوینگ (slowing) نیز ۳ در نظر گرفته می شود.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: تایم فریم چیست ؟

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک ها

در اندیکاتور استوکاستیک نیز همانند اکثر اندیکاتور ها می توان از مفاهیم واگرایی در پیش بینی ها و تحلیل وضعیت استفاده کرد که در زیر به توضیح و شرح آنها می پردازیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو کف پشت سر هم تشکیل می دهد و کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول باشد نشان از ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت می باشد و واگرایی مثبت رخ داده که پس از آن شاهد صعود قیمت می باشیم.

در مثال زیر که از نمودار نماد چکاپا می باشد شاهد واگرایی مثبت و ضعف روند نزولی و به دنبال آن افزایش قیمت و روند صعودی هستیم.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف پی در پی تشکیل می دهد و سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند. در تصویر زیر که نمودار نماد تکمبا می باشد شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم و بعد از آن کاهش قیمت را می بینیم.

اگر با مفاهیم واگرایی آشنایی ندارید حتما مطلب واگرایی چیست؟! را مطالعه کنید.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

صدور سیگنال در اندیکاتور استوکاستیک ها شرایط ویژه ای به نسبت دیگر اندیکاتور ها دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای اخطار خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها باید به ۳ نکته توجه داشت:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده فروش هیجانی یعنی زیر سطح ۲۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد.

۳- خط K% از پایین خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت بالای آن حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای ورود به موقعیت فروش نیز باید به ۳ نکته توجه کرد:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.

مثال: به نمودار توجه کنید.در این نمودار خط آبی رنگ خط سریع تر یعنی K% و خط قرمز رنگ خط کند D% می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ۱ شاهد واگرایی منفی هستیم همچنین خط D% در محدوده خرید هیجانی قرار دارد و خط آبی از بالای خط قرمز حرکت کرده را قطع می کند و به سمت پایین آن حرکت می کند. در این شرایط که تمام نکات مورد توجه قرار گرفته سیگنال فروش صادر می شود و می بینیم که سیگنال به درستی صادر شده و بعد از آن قیمت تا مدتی کاهش پیدا کرده.

همچنین در قسمت ۲ هم خط D% در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و واگرایی مثبت را می بینیم پس از قطع خط D%  توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا سیگنال خرید صادر شده که درست می باشد و قیمت روند افزایشی داشته.

نکات اندیکاتور استوکاستیک ها:

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و  K%  و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط  و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکالستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور rsi می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.