اندیکاتور CCI چیست و چه کاربردی دارد ؟

اندیکاتور CCI چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور cciکه مخفف کلمات” commodity channel index”  می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند و مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.
در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد. در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

آموزش اندیکاتور cci 

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است.
در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند؛ و همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند. هر چند که نیازی به یادگیری فرمول اندیکاتور CCI نیست ولی نحوه بدست آوردن آن مطابق با تصویر زیر است.

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد؛ البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.
مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند. از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱)شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش 

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند؛ هم در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.

۲)شکستن شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.

واگرایی در CCI 

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد. واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: واگرایی چیست؟انواع واگرایی ها و کاربردشان

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.

تنظیمات اندیکاتور cci 

اگر شما از نرم افزار مفید تریدر برای تحلیل سهم ها استفاده می کنید، برای اجرای اندیکاتور cci ابتدا باید از قسمت insert گزینه indicators را باز کرده سپس از قسمت osillators گزینه commodity channel index را انتخاب می کنیم. در پنجره ی باز شده گزینه های مختلفی برای اعمال تنظیمات به اندیکاتور وجود دارد که همانطور که گفتیم Period را بر روی عدد ۱۴ تنظیم میکنیم و مابقی گزینه ها نیازی به تغییر ندارند؛ در ادامه با کلیک کردن بر روی گزینه OK اندیکاتور در زیر نمودار قیمت برای شما اجرا خواهد شد.